النسبة المئوية لاستراتيجية التداول بحجم التداول

النسبة المئوية للحجم.

النسبة المئوية لخوارزمية الحجم هي خوارزمية مشاركة مصممة لاستهداف جزء محدد من الحجم الكلي على مخزون للفترة المعنية. وبما أن هدفه هو الحفاظ على نشاطه التجاري بما يتماشى مع الحجم الكلي، فإن تأثيره على السوق أقل من تأثيره على السوق، على سبيل المثال، الذي سيستمر في تحقيق هدفه السعري بغض النظر عن حجم السوق.

مستوى نسبة المشاركة يملي العدوان من التاجر في التنفيذ. قد يختار المتداول الذي يرغب في التجارة بما يتماشى مع السيولة معدل مشاركة منخفض، على سبيل المثال 5٪. يمكن لمن يرغب في التداول بسرعة أكبر، وإن كان ذلك على حساب تأثير السوق، أن يختار معدل أعلى، على سبيل المثال و غ 30٪.

آخر تحديث: 16 أكتوبر 2009 12:35.

كوبيرايت & كوبي؛ أوتوماتد ترادر ​​لت 2018 - إستراتيجيات | الامتثال | تقنية.

كابل بيانات.

هذه الترجمة الآلية.

لعرض جميع المواد الطبية المترجمة بما في ذلك هذه الصفحة، حدد اليابان من الملاح البلد في أسفل هذه الصفحة.

العودة إلى الإنجليزية.

ترجمة هذه الصفحة.

ماثوركس الترجمة الآلية.

يتم توفير الترجمة الآلية لهذه الصفحة من قبل أداة مترجم طرف ثالث لأغراض عامة.

ماثوركس لا تضمن، وتتنصل من جميع المسؤولية عن، دقة، الملاءمة، أو اللياقة البدنية لغرض الترجمة.

تحسين النسبة المئوية لاستراتيجية التداول بحجم التداول.

يوضح هذا المثال كيفية تحسين الاستراتيجية لمخزون واحد عن طريق تقليل تكاليف التداول باستخدام تحليل تكلفة المعاملات من مجموعة أبحاث كيسيل. ويؤدي التحسين إلى تقليل تكاليف التداول المرتبطة بالنسبة المئوية لاستراتيجية التداول في الحجم ومعامل العزوف عن المخاطر المحدد لامبدا. يتم التعبير عن تقليل تكلفة التداول كما.

مين [(M I + P A) + L a m b d a & # x22C5؛ T R]،

هنا، يمكنك تحسين النسبة المئوية لاستراتيجية التجارة حجم. ولتحسين استراتيجيات الوقت التجاري واستراتيجيات الجدول الزمني التجاري، راجع تحسين إستراتيجية التداول في الوقت التجاري وتحسين إستراتيجية التداول في الجدول الزمني التجاري.

للوصول إلى رمز المثال، أدخل تحرير KRGSingleStockOptimizationExample. m في سطر الأوامر.

استرجاع معلمات تأثير السوق وإنشاء بيانات نموذجية.

استرداد بيانات تأثير السوق من موقع فسل بحث مجموعة كيسيل. الاتصال بموقع فتب باستخدام وظيفة بروتوكول نقل الملفات مع اسم المستخدم وكلمة المرور. انتقل إلى المجلد MI_Parameters واسترداد البيانات تأثير السوق في الملف MI_Encrypted_Parameters. csv. يحتوي ميداتا على تاريخ تشفير السوق المشفرة، والرمز، والمعلمات.

إنشاء كيسيل بحوث المجموعة تحليل تكلفة المعاملة كائن.

إنشاء بيانات الأسهم واحدة.

هيكل تراديناتا يحتوي على بيانات عن سهم واحد. استخدم بنية أو جدول لتحديد هذه البيانات. الحقول هي:

عدد الأسهم.

متوسط ​​الحجم اليومي.

النسبة المئوية الأولية لاستراتيجية حجم التداول.

تحديد معلمات التحسين.

تحديد مستوى النفور من المخاطر لامبدا. تعيين لامبدا من 0 إلى إنف.

تحديد الحد الأدنى لب والحدود وب العليا من المدخلات الاستراتيجية للتحسين.

تحديد وظيفة مقبض متعة وظيفة الهدف. للوصول إلى التعليمات البرمجية لهذه الوظيفة، أدخل تحرير krgSingleStockOptimizer. m.

التقليل من تكاليف التجارة من أجل استراتيجية التجارة.

تقليل تكاليف التداول لنسبة استراتيجية حجم التداول. فمنبند يجد القيمة المثلى لنسبة استراتيجية حجم التداول على أساس القيم الحد الأدنى والعلوي. فمينبند يجد الحد الأدنى المحلي للتداول تكلفة الحد من التعبير.

عرض إستراتيجية التجارة المحسنة TradeData. POV.

تقدير تكاليف التداول للاستراتيجية المحسنة.

تقدير تكاليف التداول بوفكوستس باستخدام استراتيجية التجارة الأمثل.

عرض تكاليف التداول.

تكاليف التداول هي:

للحصول على تفاصيل حول الحسابات السابقة، اتصل بمجموعة أبحاث كيسيل.

المراجع.

(1) كيسيل، روبرت. "استراتيجيات التداول الخوارزمية". أطروحة. جامعة فوردهام، أيار / مايو 2006.

(2) كيسيل، روبرت. علم تجارة الخوارزمية وإدارة المحافظ. كامبريدج، ما: إلزيفير / أكاديميك بريس، 2018.

[3] غلانتز، مورتون، وروبرت كيسيل. نمذجة مخاطر الأصول المتعددة. كامبريدج، ما: إلزيفير / أكاديميك بريس، 2018.

[4] كيسيل، روبرت، ومورتون غلانتز. استراتيجيات التداول الأمثل. نيو يورك، ني: أماكوم، Inc.، 2003.

مواضيع ذات صلة.

اختر بلدك.

اختر بلدك للحصول على المحتوى المترجم حيثما كان ذلك متاحا وشاهد الأحداث المحلية والعروض. استنادا إلى موقعك، نوصي بتحديد:.

يمكنك أيضا تحديد موقع من القائمة التالية:

أمريكا اللاتينية (إسبانول) كندا (الإنجليزية) الولايات المتحدة (الإنجليزية)

بلجيكا (الإنجليزية) الدنمارك (الإنجليزية) ديوتسكلاند (ديوتسش) إسبانا (إسبانول) فنلندا (الإنجليزية) فرنسا (الفرنسية) أيرلندا (الإنجليزية) إيطاليا (إيتاليانو) لوكسمبورغ

هولندا (الإنجليزية) النرويج (الإنجليزية) Österreich (ديوتسش) البرتغال (الإنجليزية) السويد (الإنجليزية) سويسرا ديوتسش إنجليش فرانسيس المملكة المتحدة (الإنجليزية)

آسيا والمحيط الهادئ.

أستراليا (الإنجليزية) الهند (الإنجليزية) نيوزيلندا (الإنجليزية) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)

وثائق أدوات التداول.

وثائق أخرى.

دليل عملي لنمذجة المخاطر المالية مع ماتلاب.

استكشاف المنتجات.

محاولة أو شراء.

تعلم كيفية الاستخدام.

الحصول على الدعم.

حول ماثوركس.

تسريع وتيرة الهندسة والعلوم.

ماثوركس هي الرائدة في مجال تطوير البرمجيات الحاسوبية الرياضية للمهندسين والعلماء.

كتالوج الاستراتيجيات.

Description¶

النسبة المئوية للحجم (بوف) هي خوارزمية تجارية تعتمد على الحجم المستخدم لتنفيذ أوامر أكبر دون التأثير المفرط على سعر السوق. وينقسم الإطار الزمني الذي تعمل الاستراتيجية (وقت الانتهاء ناقص وقت البدء) على نوافذ الوقت أصغر (كل تأخير طول). كل نافذة الوقت لديها حجم التي تم إنشاؤها في السوق في تلك الفترة من الزمن.

استراتيجية بوف في نهاية كل نافذة الوقت يرسل أمر من حجم.

حيث p يساوي حجم المشاركة. ونتيجة لذلك، فإن مشاركتها الكلية في الحجم هي مساوية ل p.

بيانات السوق ¶

آخر صفقة أفضل اقتباس / طلب كتاب بيانات السوق التاريخية.

Parameters¶

Conditions¶

فتح الموضع ¶

إغلاق الموضعВ¶

الاستراتيجية لا تغلق مواقفها المفتوحة.

Termination¶

استراتيجية يفتح المواقف في كل مرة يتم الوصول إلى قيمة التأخير. تنتهي الاستراتيجية عندما يتم الوصول إلى أي وقت نهاية أو أعلنت أوامر Ђ quantity كمية تم تحقيقها.

الإطار الزمني¶¶¶

وتخصص هذه الاستراتيجية لاستخدامها في فترة قصيرة من الزمن مثل يوم واحد.

مزيد من المعلومات & أمب؛ sourceВ¶

باري جونسون، خوارزمية للتجارة & أمب؛ دما: مقدمة لاستراتيجيات التداول المباشر للوصول، 4Myeloma بريس، 2018.

الحصول على إمبيريكا منصة:

للأخبار على التداول الخوارزمي وبرامج التداول الحسابية.

كابل بيانات.

هذه الترجمة الآلية.

لعرض جميع المواد الطبية المترجمة بما في ذلك هذه الصفحة، حدد اليابان من الملاح البلد في أسفل هذه الصفحة.

العودة إلى الإنجليزية.

ترجمة هذه الصفحة.

ماثوركس الترجمة الآلية.

يتم توفير الترجمة الآلية لهذه الصفحة من قبل أداة مترجم طرف ثالث لأغراض عامة.

ماثوركس لا تضمن، وتتنصل من جميع المسؤولية عن، دقة، الملاءمة، أو اللياقة البدنية لغرض الترجمة.

الصفحة التي تبحث عنها غير موجودة. استخدم مربع البحث أو تصفح المواضيع أدناه للعثور على الصفحة التي تبحث عنها.

أدوات التداول.

ترادينغ تولبوكس & # x2122؛ ويوفر وظائف لتحليل تكاليف المعاملات، والوصول إلى البيانات التسعير التجارة واقتباس، وتحديد أنواع النظام، وإرسال أوامر إلى أسواق التداول المالي. تتيح لك مجموعة الأدوات دمج بيانات البث والبيانات المستندة إلى الأحداث في ماتلاب & # x00AE؛ ، مما يتيح لك وضع استراتيجيات التداول المالي والخوارزميات التي تحليل والرد على السوق في الوقت الحقيقي. يمكنك بناء استراتيجيات التداول الآلي أو الآلي التي تعمل عبر فئات الأصول متعددة، وأنواع الأدوات، والأسواق التجارية في حين دمج مع معايير الصناعة أو الملكية تنفيذ منصات التجارة.

مع أدوات التداول يمكنك تحليل وتقدير تكاليف المعاملات قبل وضع النظام، فضلا عن تكاليف السمة بعد التجارة. یمکنك تحلیل تکالیف المعاملات المرتبطة بتأثیر السوق والتوقیت والسیولة وتقدیر الأسعار، واستخدام منحنيات التکلفة لتقلیل تکالیف المعاملات للموجودات المفردة أو لمحفظة الأصول.

يتيح لك مربع أدوات التداول الوصول إلى مجموعات بيانات البيانات القابلة للتداول في الوقت الفعلي، بما في ذلك عروض الأسعار وأحجام التداول والحرف وعمق السوق والبيانات الوصفية للأداة. يمكنك تحديد أنواع الطلبات وتحديد إجراءات توجيه الطلبات وملءها.

ابدء.

تعلم أساسيات أدوات التداول.

تحليل تكاليف المعاملات.

إجراء تحليل تكلفة التداول والحساسية وتحليل ما بعد التداول.

إنشاء والحفاظ على أوامر، والطرق، والاستراتيجيات من خلال بلومبرغ & # x00AE؛ EMSX.

الوصول إلى بيانات السوق وتقديم الطلبات من خلال كغ & # x00AE؛

الوصول إلى بيانات السوق، وتقديم الطلبات، وطلب المعلومات من خلال رسائل فيكس باستخدام فيكس فلاير & # x2122؛

وسطاء التفاعلية.

الوصول إلى بيانات السوق، وتقديم الطلبات، وطلب المعلومات من خلال وسطاء التفاعلية & # x00AE؛ باستخدام يب ترادر ​​وركستاتيون سم.

تقنيات التداول.

الوصول إلى بيانات السوق وتقديم الطلبات من خلال تقنيات التداول & # x00AE؛ X_TRADER & # x00AE؛

اختر بلدك.

اختر بلدك للحصول على المحتوى المترجم حيثما كان ذلك متاحا وشاهد الأحداث المحلية والعروض. استنادا إلى موقعك، نوصي بتحديد:.

يمكنك أيضا تحديد موقع من القائمة التالية:

أمريكا اللاتينية (إسبانول) كندا (الإنجليزية) الولايات المتحدة (الإنجليزية)

بلجيكا (الإنجليزية) الدنمارك (الإنجليزية) ديوتسكلاند (ديوتسش) إسبانا (إسبانول) فنلندا (الإنجليزية) فرنسا (الفرنسية) أيرلندا (الإنجليزية) إيطاليا (إيتاليانو) لوكسمبورغ

هولندا (الإنجليزية) النرويج (الإنجليزية) Österreich (ديوتسش) البرتغال (الإنجليزية) السويد (الإنجليزية) سويسرا ديوتسش إنجليش فرانسيس المملكة المتحدة (الإنجليزية)

آسيا والمحيط الهادئ.

أستراليا (الإنجليزية) الهند (الإنجليزية) نيوزيلندا (الإنجليزية) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)

وثائق أدوات التداول.

وثائق أخرى.

دليل عملي لنمذجة المخاطر المالية مع ماتلاب.

استكشاف المنتجات.

محاولة أو شراء.

تعلم كيفية الاستخدام.

الحصول على الدعم.

حول ماثوركس.

تسريع وتيرة الهندسة والعلوم.

ماثوركس هي الرائدة في مجال تطوير البرمجيات الحاسوبية الرياضية للمهندسين والعلماء.

النسبة المئوية لاستراتيجية الحجم.

يسمح لك للمشاركة في وحدة التخزين بمعدل المعرفة من قبل المستخدم. يتم تحديد كمية الطلب وتوزيع حجم على مدار اليوم باستخدام النسبة المئوية المستهدفة من حجم قمت بإدخال جنبا إلى جنب مع توقعات حجم تحديثها باستمرار محسوبة من بيانات السوق توز. & # 160؛

لإنشاء نسبة مئوية من المجلد ألغو.

1. & # 160؛ قم بإعداد الطلب في لوحة إدخال الأوامر الفسيفساء.

2. & # 160؛ من الحقل نوع لمت، حدد إيبالغو ثم حدد النسبة المئوية للحجم.

3. & # 160؛ أكمل المعلمات ألغو وانقر على إرسال لإرسال الطلب.

النسبة المئوية المستهدفة - أدخل النسبة المئوية المستهدفة للمشاركة في متوسط ​​الحجم اليومي. وقت البدء / وقت الانتهاء - تغيير الأوقات الافتراضية التي سيبدأ فيها الطلب المقدم للعمل ويتم إلغاؤه باستخدام حقول بدء / انتهاء الوقت. لاحظ أن الغو سوف تتوقف عند وقت الانتهاء المعين بغض النظر عما إذا كان قد شغل كامل الكمية. محاولة عدم أخذ السيولة أبدا - تحقق للتأكد من أن النظام ألغو لن تصل إلى محاولة أو رفع العرض إذا كان ذلك ممكنا. وقد يساعد ذلك على تجنب رسوم مالكي السيولة، ويمكن أن يؤدي إلى تخفيضات في السيولة. ومع ذلك، فإنه قد يؤدي أيضا إلى مزيد من الانحرافات عن المعيار.

ملاحظة: & # 160؛ وسوف يبذل قصارى جهده لعدم اتخاذ السيولة، ومع ذلك، سيكون هناك أوقات لا يمكن تجنبها.

لمزيد من المعلومات حول إيبالغوس، راجع أنواع طلبات البكالوريا الدولية والصفحة ألغوس.